若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计）

资格题库2022-08-02 63

问题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下问题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33

选项 A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33

答案 A

解析己知支付连续红利率的标的资产场合。
设标的资产支付的连续红利率为q，此时远期价格定价公式为：F=S×e^(r-q)(T-t) 。
将题中数据代入公式，则期货的理论价格为：
F=S×e^(r-q)(T-t)
=2500×e^ (0.04-0.01)×1/12 =2506.25(点)。

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