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某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其
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2022-08-02
36
问题
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金,获得资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算),同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下问题。方案一的收益为______万元,方案二的收益为______万元。( )A.108500;96782.4B.108500;102632.34C.111736.535;102632.34D.111736.535;96782.4
选项
A.108500;96782.4
B.108500;102632.34
C.111736.535;102632.34
D.111736.535;96782.4
答案
C
解析
股指期货所用资金=96720×5170=500042400(元)=50004.24(万元),
投资政府债券的资金=500000-50004.24=449995.76(万元)。
方案一:
股票资本利得=50亿元×(3500-2876)/2876=10.85(亿元),
红利终值=3195×1.013≈3236.535(万元),
总增值=111736.535(万元);
方案二:政府债券的收益=4499957600×2.6%/2=5849.94488(万元),
期货盈利=(3500-2876)×300×5170=96782.4(万元),
总增值=5849.94488+96782.4=102632.34(万元)。
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