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当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行

admin2022-08-02  113
问题 当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（   ）。A.【3293，3333】B.【3333，3373】C.【3412，3452】D.【3313，3353】
选项 A.【3293，3333】
B.【3333，3373】
C.【3412，3452】
D.【3313，3353】
答案 D
解析 支付已知现金收益资产的远期定价的公式为：
F=S*e^(r-d) T=3300e^【(5%-1%)*3/12】=3333
无套利区间=【F- 套利成本， F+套利成本 】
=【3333-20，3333+20】
=【3313，3353】。
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