2. 从业资格
  3. 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4%（连续

黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4%（连续

题库2022-08-02  64
问题 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4%（连续复利计息）若3个月后到期的黄金期货的价格为（   ）元，则可采取“以无风险利率4%借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。A.297B.309C.300D.312
选项 A.297
B.309
C.300
D.312
答案 D
解析 由上题可知，黄金期货的理论价格=306e0.01≈309（元）。当期货价格高于理论价格时，套利者以无风险利率借入金额为S0+U的资金，用来购买一单位的标的商品和支付存储成本，同时卖出一单位商品的远期合约，在时刻T可以得到套利收益为。
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