某看涨期权的期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.20。在其他

admin2022-08-02 50

问题某看涨期权的期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.20。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。A.6.3B.0.063C.0.63D.0.006

选项 A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006

答案 B

解析根据计算公式：
Theta=权利金变动值/到期时间变动值
=（1个月后的期权理论价格-0.08）/（1/12）= -0.2。
所以1个月后，该期权理论价格将变化为：
0.08-0.2/12 ≈ 0.063（元）。

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