2. 从业资格
  3. 投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式

投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式

资格题库2022-08-02  94
问题 投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分/蒲式耳，据此回答以下三题：（不计交易成本）到期日玉米期货价格为（   ）美分/蒲式耳，该策略达到损益平衡。A.840B.860C.800D.810
选项 A.840
B.860
C.800
D.810
答案 D
解析 熊市看涨期权的损益平衡点
=较低执行价格+最大收益(或高执行价格-最大风险净债务)
=800+10(或850-40)
=810(美分／蒲式耳)。
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