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投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
资格题库
2022-08-02
93
问题
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式耳,同时买进相同份数到期日相同,执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为40美分/蒲式耳,据此回答以下三题:(不计交易成本)到期日玉米期货价格为( )美分/蒲式耳,该策略达到损益平衡。A.840B.860C.800D.810
选项
A.840
B.860
C.800
D.810
答案
D
解析
熊市看涨期权的损益平衡点
=较低执行价格+最大收益(或高执行价格-最大风险净债务)
=800+10(或850-40)
=810(美分/蒲式耳)。
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