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假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖空股指期货 IF15
假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖空股指期货 IF15
题库
2022-08-02
28
问题
假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖空股指期货 IF1503。股指期货当日收盘价3184,沪深300ETF当日收盘价2.6元,沪深300指数当日收盘价为3046。1)依据沪深300指数点位,期现套利中需要( )手ETF。A.3674B.3515C.3230D.3313
选项
A.3674
B.3515
C.3230
D.3313
答案
B
解析
套利的数量相当原则,对应ETF手数=3046×300 ÷(2.6×100)=3515(手)。
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