2. 从业资格
  3. 3月初，某纺织厂计划在3个月后购进棉花，决定利用棉花期货进行套期保值。3月5日初

3月初，某纺织厂计划在3个月后购进棉花，决定利用棉花期货进行套期保值。3月5日初

考试题库2022-08-02  85
问题 3月初，某纺织厂计划在3个月后购进棉花，决定利用棉花期货进行套期保值。3月5日初，某纺织厂计划在3个月后购进棉花，决定利用棉花期货进行套期保值。3月5日该厂在7月份棉花期货合约上建仓，成交价格为21300元／吨，此时棉花的现货价格为20400元／吨。至6月5日，期货价格为19700元／吨，现货价格为19200元／吨，该厂按此价格购进棉花，同时将期货合约对冲平仓，该厂套期保值效果是（   ）。（不计手续费等费用）A.有净亏损400元／吨B.基差走弱400元／吨C.期货市场亏损1700元／吨D.通过套期保值操作，棉花的实际采购成本为19100元／吨
选项 A.有净亏损400元／吨
B.基差走弱400元／吨
C.期货市场亏损1700元／吨
D.通过套期保值操作，棉花的实际采购成本为19100元／吨
答案 A
解析 套期保值过程的计算过程如下：现货市场的盈亏为20400-19200=1200（元吨），期货市场的盈亏为19700-21300=-1600（元／吨）；3月初的棉花套期保值基差为20400-21300=-900（元／吨）。6月5日的棉花套期保值基差为19200-19700=-500（元／吨），由此可得，基差走强400元／吨，有净亏损400元／吨。所以，购买棉花的实际成本=19200+400=19600（元／吨）。
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