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假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的
假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的
admin
2022-08-02
14
问题
假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的VaR值乘以()。A:3.16B:7.25C:2.33D:10
选项
A:3.16
B:7.25
C:2.33
D:10
答案
A
解析
根据
计算公式,可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根(即3.16)来近似得出10天持有期的VaR值。
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