考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4%，对因素1的贝塔

免费题库2022-08-02 78

问题考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4%，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为5%，无风险利率为10%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。A:15%B:8%C:5%D:7.75%

选项 A:15%
B:8%
C:5%
D:7.75%

答案 B

解析根据套利定价模型的一般表现形式“Er_i=λ₀+b_i1λ₁+b_i2λ₂+…+b_iNλ_N”，代入数据得：22.4%=10%+1.2*5%+0.8λ₂，得出λ₂=8%。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/840446.html

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)