在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。A.组合在战

免费题库2022-08-02 79

问题在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况

选项 A.组合在战略层面的重要性
B.经济前景
C.收益率
D.过去的组合集中情况

答案 D

解析在确定资本分配权重时，需要考虑的是：组合在战略层面的重要性；经济前景(宏观经济预测)；收益率(ROE)；目前的组合集中情况。D错误，不是过去的组合集中情况，应该是目前的。

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初级风险管理

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