当前豆粕期货价格为3450元／吨，剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆

考试题库2022-08-02 66

问题当前豆粕期货价格为3450元／吨，剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆粕期权的Delta值最接近于（）。A.1B.-1C.0.5D.-0.5

选项 A.1
B.-1
C.0.5
D.-0.5

答案 B

解析根据期权合约代码规则，M-1809-P-3500豆粕期权为行权价格为3500元／吨的看跌期权。看跌期权的Delta∈（-1，0），随着到期日的临近，处于实值状态（标的价格<行权价格）的看跌期权的Delta收敛于-1。

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期货投资分析

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