下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（） A.MA（1）

题库2022-08-02 64

问题下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（）

A.MA（1）B.AR（1）C.ARMA（1，1）D.MA（2）

选项 A.MA（1）
B.AR（1）
C.ARMA（1，1）
D.MA（2）

答案 B

解析虚线之间的区域是正负两倍于估计标准差所夹成，如果PACF值在区域内，则在显著性水平5%的情形下与零没有显著区别，图中1阶自相关系数均超出虚线，存在1阶序列相关，此时回归方程估计结果不再有效，需要采取相应方式修正残差的自相关性，构建AR（1）模型修正。

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