2. 从业资格
  3. 在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（ ）

在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（ ）

最全题库2022-08-02  68
问题 在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（   ）
选项
答案 对
解析 B-S-M定价模型有以下6个基本假设：
①标的资产价格服从几何布朗运动；
②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；
③期权有效期内，无风险利率r 和预期收益率从是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；
④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；
⑤标的资产的价格波动率为常数；
⑥无套利市场。
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