在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（）

admin2022-08-02 65

问题在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（）

选项

答案错

解析在期权的二叉树定价模型中，风险中性概率p的计算公式为：

，其中，r为无风险利率，T表示到期日，u和d分别代表标的资产价格上涨和下跌的幅度。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/717262.html

本试题收录于：期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)