2. 从业资格
  3. 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。

甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。

练习题库2022-08-02  56
问题 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。据此回答以下问题：假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（   ）元。A.500B.18316C.19240D.17316
选项 A.500
B.18316
C.19240
D.17316
答案 B
解析 甲方购买一个看跌期权，期权价格=3.8×200=760 （元），初始资产组合价格:20000-760=19240 （元）；指数跌到90，期权的盈利：200×（95-90）=1000（元）；期末资产组合价格：19240×90/100=17316（元）；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316 （元）。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/717021.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)