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关于Rho的性质,以下说法正确的有( )。A.看涨期权的Rho是负的 B.
关于Rho的性质,以下说法正确的有( )。A.看涨期权的Rho是负的 B.
练习题库
2022-08-02
111
问题
关于Rho的性质,以下说法正确的有( )。A.看涨期权的Rho是负的B.看跌期权的Rho是正的C.Rho随标的证券价格单调递增D.期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
选项
A.看涨期权的Rho是负的
B.看跌期权的Rho是正的
C.Rho随标的证券价格单调递增
D.期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
答案
CD
解析
Rho的性质如下:
①看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的;
②Rho随标的资产价格单调递增;
③对于看涨期权,标的资产价格越高,利率对期权价值的影响越大;
④对于看跌期权,标的资产价格越低,利率对期权价值的影响越大;
⑤期权实值程度越高,利率变化对期权价值的影响越大;
⑥期权虚值程度越高,利率变化对期权价值的影响越小;
⑦Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
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