2. 从业资格
  3. 某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无

某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无

admin2022-08-02  32
问题 某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（　　）美元。A.0．0054B.0．0016C.0．0791D.0．0324
选项 A.0．0054
B.0．0016
C.0．0791
D.0．0324
答案 A
解析
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