2. 从业资格
  3. 假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权，如下表所示。 表　20

假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权，如下表所示。 表　20

最全题库2022-08-02  62
问题 假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权，如下表所示。表　2018年12月28日到期的铜期权某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是－2525.5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（　　）手。A.5592B.4356C.4903D.3550
选项 A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
答案 C
解析 如果选择C@40000这个行权价进行对冲，则期权的Delta等于0.5151，而金融机构通过场外期权合约而获得的Delta则是－2525.5元，所以金融机构需要买入正Delta的场内期权来使得场内场外期权组合的Delta趋近于0。则买入数量＝2525.5÷0.5151≈4903（手）。
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