一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年，面值为 10000元。当

最全题库2022-08-02 36

问题一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年，面值为 10000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下，该股指联结票据的票面息率应该近似等于（　　）%。A.2.05B.4.30C.5.35D.6.44

选项 A.2.05
B.4.30
C.5.35
D.6.44

答案 D

解析该股指联结票据的票面息率=［10000×2.05%+430×（1+2.05%）］÷10000≈6.44% 。

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