甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未

admin2022-08-02 65

问题甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元／指数点，甲方总资产为20000元。要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（）点。A. 95B. 96C. 97D. 98

选项 A. 95
B. 96
C. 97
D. 98

答案 A

解析合约基准价格=100(1-下跌幅度)=100[1-(20000-19000)／20000=95(点)。

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