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  3. 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率((EUR

6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率((EUR

admin2022-08-02  1
问题 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率((EURIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓.在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。A. 1250欧元B. -1250欧元C. 12500欧元D. -12500欧元
选项 A. 1250欧元
B. -1250欧元
C. 12500欧元
D. -12500欧元
答案 B
解析 买进期货合约，期货价格下跌，因此交易亏损投资者亏损=(95.40-95.45)*100*25*10=-1250。短期利率期货是省略百分号进行报价的，因此计算时要乘个100；美国的3个月期货国库券期货和3个月欧元利率期货合约的变动价值都是百分之一点代表25美元(10000000/100/100/4=25，第一个100指省略的百分号.第二个100指指数的百分之一点，4指将年利率转换为3个月的利率）。
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