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适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。( )
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。( )
题库
2022-08-02
27
问题
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。( )
选项
答案
错
解析
Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之,投资者就需要频繁调整头寸。
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