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  3. 假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的

假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的

admin2022-08-02  53
问题 假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（ ）。A、利率上升时，不需要套期保值B、利率下降时，应买入期货合约套期保值C、利率下降时，应卖出期货合约套期保值D、利率上升时，需要200份期货合约套期保值
选项 A、利率上升时，不需要套期保值
B、利率下降时，应买入期货合约套期保值
C、利率下降时，应卖出期货合约套期保值
D、利率上升时，需要200份期货合约套期保值
答案 C
解析 由于资产的BPV较小。利率上升时，资产减值330万元小于负债减值340万元，不需要套期保值。当利率下降时，资产增值小于负债增值，应买入期货合约套期保值。买入合约数量=（340万元-330万元）/500=200份。
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