某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半

最全题库2022-08-02 97

问题某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。

A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%

选项 A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%
D.5.78%

答案 A

解析根据公式，

考点：利率互换定价

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/713602.html

本试题收录于：期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)