一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年，面值为10?000元。当

考试题库2022-08-02 4

问题一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年，面值为10?000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下，该股指联结票据的票面息率应该近似等于（　　）%。A.2.05B.4.30C.5.35D.6.44

选项 A.2.05
B.4.30
C.5.35
D.6.44

答案 D

解析保证产品能够实现完全保本的资金为：10 000/（1+2.05%）=9799.1元。
总收益为：10 000-9 799.1+430=630.9元。
票面息率为：630.9/9 799.1×100%=6.44%。
考点：收益增强型股指联结票据

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