当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为 102 元，每百元应计

考试题库2022-08-02 39

问题当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为 102 元，每百元应计利息为 0.4 元，假设转换因子为 1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（）万元。A.101.6B.102C.102.4D.103

选项 A.101.6
B.102
C.102.4
D.103

答案 C

解析国债期货发票价格=国债期货价格×转换因子+应计利息，本题中转换因子为 1，使用 CTD 券价格替代国债期货价格，计算得到答案 C。

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