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某玉米合作社担心未来玉米价格下行,决定向保险公司购买期货价格保险产品,为玉米价格
某玉米合作社担心未来玉米价格下行,决定向保险公司购买期货价格保险产品,为玉米价格
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2022-08-02
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问题
某玉米合作社担心未来玉米价格下行,决定向保险公司购买期货价格保险产品,为玉米价格投保。保险产品标的为大连商品交易所玉米C1901合约价格,承保目标价格1800元/吨,保险期为60天,投保数量10000吨,保险赔付条件为:当到期日C1901合约收盘价低于目标价格时,保险公司向合作社赔付差额部分。保费为50元/吨,其中政府补贴40元/吨。保险公司为对冲自身所面临的风险,向某期货经营机构购买场外期权产品。据此回答以下题。期货经营机构采取Delta中性的风险管理策略对冲场外期权的风险,C1901价格为1800元/吨时,应( )手C1901合约。[玉米期货一手=10吨]A.买入500B.买入5000C.卖出500D.卖出5000
选项
A.买入500
B.买入5000
C.卖出500
D.卖出5000
答案
C
解析
当C1901价格为1800元/吨时,看跌期权为平值期权,看跌期权Delta值约为-0.5,为保持Delta值中性,期货经营机构应卖出C1901合约:0.5×10000/10=500(手),C1901合约价格如果下跌,卖出数量增加,价格如果上涨,卖出数量减少。
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