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  3. 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10

美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10

免费题库2022-08-02  76
问题 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（   ）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）A.盈利50000B.盈利27500C.亏损50000D.亏损27500
选项 A.盈利50000
B.盈利27500
C.亏损50000
D.亏损27500
答案 D
解析 6月合约：（1.3606-1.3526）×100×12.5×10000=100000美元；9月合约：（1.3364-1.3466）×100×12.5×10000=-127500美元。最终盈亏为100000-127500=-27500美元。
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