2. 从业资格
  3. 在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/

在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/

练习题库2022-08-02  105
问题 在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（   ）元/吨。（不计交易费用）A.亏损70B.盈利30C.盈利70D.亏损30
选项 A.亏损70
B.盈利30
C.盈利70
D.亏损30
答案 C
解析 正向市场表明，近月合约价格小于远月期货合约。牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约。正向市场上的牛市套利相当于卖出套利，则价差缩小会盈利。价差由50元/吨，变为-20元/吨，价差缩小了70元/吨，因此套利者盈利70元/吨。
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