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在正向市场上,某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利,建仓价差为50元/
在正向市场上,某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利,建仓价差为50元/
练习题库
2022-08-02
60
问题
在正向市场上,某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利,建仓价差为50元/吨,平仓价差为-20元/吨,则该套利者( )元/吨。(不计交易费用)A.亏损70B.盈利30C.盈利70D.亏损30
选项
A.亏损70
B.盈利30
C.盈利70
D.亏损30
答案
C
解析
正向市场表明,近月合约价格小于远月期货合约。牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约。正向市场上的牛市套利相当于卖出套利,则价差缩小会盈利。价差由50元/吨,变为-20元/吨,价差缩小了70元/吨,因此套利者盈利70元/吨。
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