某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，

资格题库2022-08-02 45

问题某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。A.886B.854C.838D.824

选项 A.886
B.854
C.838
D.824

答案 D

解析该投资者进行空头看涨期权套利，最大盈利=18-14=4（美分），最大亏损=850-820-4=26（美分），盈亏平衡点=820+4=850-26=824（美分）。

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