2. 从业资格
  3. 7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的

7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的

考试题库2022-08-02  35
问题 7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是( )。A.220点B.180点C.120点D.200点
选项 A.220点
B.180点
C.120点
D.200点
答案 B
解析 期权的投资收益来自于两部分：权利金收益和期权履约收益。①权利金收益=100-120=-20(点)；②买入看跌期权，标的资产价格越低盈利越多，即10200以下；卖出看跌期权最大收益为权利金，高于10000点会被动履约。两者综合，价格为10000点时，投资者有最大可能盈利。期权履约收益=10200-10000=200(点)，合计收益=-20+200=180(点)。
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