该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从

资格题库2022-08-02 86

问题

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：商业银行市场风险资本计量的方法有（）A.标准法B.内部评级法C.内部模型法D.高级计量法E.权重法

选项 A.标准法
B.内部评级法
C.内部模型法
D.高级计量法
E.权重法

答案 AC

解析市场风险：内部模型法、标准法
信用风险：内部评级法、权重法
操作风险：基本指标法、标准法、高级计量法

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中级风险管理

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