首页
登录
从业资格
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组
免费题库
2022-08-02
47
问题
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为()元。A.880000B.923000C.742000D.672000
选项
A.880000
B.923000
C.742000
D.672000
答案
A
解析
预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2%×20000000×(1-60%)=160000(元),BBB级债券所造成的预期损失=4%×30000000×(1-40%)=720000(元)。因此,银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000(元)。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2056000.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
下列喀斯特地貌景区组合中,属于中国南方喀斯特景区的是( )A.四川兴文石林、浙江
汉地佛教寺院造像组合中“释迦三尊”指的是()A.释迦牟尼佛 B.文殊菩萨 C
下列佛教造像组合中,属于东方三圣的是()。A.大势至菩萨一阿弥陀佛一观音菩萨
下列佛教造像组合中,属于西方三圣的是()。A.大势至菩萨一阿弥陀佛一观音菩萨
春秋战国时期,繁华的商业城市有()。A.燕国的蓟城 B.齐国的临淄 C.赵国
宋代商业发达,出现了“瓦子'“瓦子”是指( )A.娱乐贸易场所 B.早市 C
北京地区一直是中国北方的军事和商业重镇,历史上曾出现过许多不同名称,比较有名的是
组合旅游与全包价旅游的共同之处是()。A:旅游的景点是旅行社事先确定的 B:旅
下列关于组合旅游的说法中,正确的是()。A:组合旅游又称小包价旅游 B:组合旅
组合旅游是旅行社将参观游览相同景点或同一地点,同一线路的游客临时组织成团的旅游形
随机试题
SHOPPINGforsaladinsupermarketsistooeasy.Abagofready-washedvegeta
Youprobablyknowwhatamobileis,butthemobileI’mtalkingaboutisade
A.骨盆骨折 B.股骨颈骨折 C.胫腓骨骨折 D.腰椎骨折 E.肱骨干骨
冻疮皮损一般不会出现A.瘢痕 B.风团 C.水疱 D.糜烂 E.溃疡
A.腕背横纹中,指总伸肌腱尺侧缘凹陷中 B.以掌当胸,当尺骨茎突桡侧缘凹陷中
同一私募基金管理人对不同类别私募基金进行管理时,下列做法中不正确的是( )。A
陈小姐将100万元用于投资某项目,该项目的预期年化收益率为10%,项目投资期限为
手的抓握动作发展的意义包括()。 (A)抓握动作是婴儿主动地探索和认识
计算机专业毕业的研究生小韩非常庆幸自己能够顺利地在一家世界知名的国内通讯技术公司
HDPE膜铺设工程中,不属于挤压焊接检测项目的是()。A.观感检测 B.气压检
最新回复
(
0
)