违约损失率的计算公式是（　　）。A.LGD=1-回收率 B.LGD=1-回收率

资格题库2022-08-02 67

问题违约损失率的计算公式是（　　）。A.LGD=1-回收率B.LGD=1-回收率／2C.LGD=1-回收率／3D.LGD=1-回收率／4

选项 A.LGD=1-回收率
B.LGD=1-回收率／2
C.LGD=1-回收率／3
D.LGD=1-回收率／4

答案 A

解析违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比(损失的严重程度，1GD=1-回收率)。

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中级风险管理

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