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零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、
考试题库
2022-08-02
90
问题
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（ ）
选项
答案
对
解析
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
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