2. 从业资格
  3. 下列关于市场风险计量方法的表述，正确的是（ ）。A.风险价值是指在一定的持有

下列关于市场风险计量方法的表述，正确的是（ ）。A.风险价值是指在一定的持有

资格题库2022-08-02  106
问题 下列关于市场风险计量方法的表述，正确的是（   ）。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失B.银行应通过压力测试来估算大概率事件等可能对其造成的潜在损失C.久期分析是衡量汇率变动对银行经济价值影响的一种方法D.缺口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法
选项 A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失
B.银行应通过压力测试来估算大概率事件等可能对其造成的潜在损失
C.久期分析是衡量汇率变动对银行经济价值影响的一种方法
D.缺口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法
答案 A
解析 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法；久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法；银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
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