2. 从业资格
  3. 套利定价模型在实践中的应用，通常包括（ ）。 ①检验资本市场线的有效性 ②分

套利定价模型在实践中的应用，通常包括（ ）。 ①检验资本市场线的有效性 ②分

题库2022-08-02  46
问题 套利定价模型在实践中的应用，通常包括（ ）。①检验资本市场线的有效性②分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素③检验证券市场线的有效性④明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益A.①③B.①②③C.②④D.①②③④
选项 A.①③
B.①②③
C.②④
D.①②③④
答案 C
解析 套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面：（1）事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素，但并不确定知道这些因素中，哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响，哪些因素没有产生影响。于是可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。（2）明确确定某些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数，再运用公式Eri=λ0+bilλ1+bi2λ2+…+biNλN预测证券的收益。
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