对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债

最全题库2022-08-02 79

问题对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差为（　　）。A.B=(F x C)一PB.B=(P x C)一FC.B=P-FD.B=P-(F x C)

选项 A.B=(F x C)一P
B.B=(P x C)一F
C.B=P-F
D.B=P-(F x C)

答案 D

解析国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P-(F × C)。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1809946.html

发布证券研究报告业务

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)