2. 从业资格
  3. 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，

5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，

题库2022-08-02  8
问题 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元／吨、1760元／吨和l770元／吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（  ）元。(大豆期货合约每张10吨)A.1000B.2000C.1500D.150
选项 A.1000
B.2000
C.1500
D.150
答案 C
解析 5张7月大豆期货合约对冲平仓获利=(1750—1740)×5×10=500(元)；10张9月大豆期货合约对冲平仓获利=(1765—1760)×10×10=500(元)；5张11月大豆期货合约对冲平仓获利=(1770-1760)×5 × 10=500(元)。因此，该投机者的净收益=500×3=1500(元)。
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