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  3. 多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有（ ）。 Ⅰ证券组合的久期与负债的久

多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有（ ）。 Ⅰ证券组合的久期与负债的久

免费题库2022-08-02  51
问题 多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有（ ）。Ⅰ证券组合的久期与负债的久期相等Ⅱ组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广Ⅲ债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等Ⅳ债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
答案 B
解析 多重负债下的组合免疫策略，组合应满足以下条件：①证券组合的久期与负债的久期相等；②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广；③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。在上述三个条件满足的情况下，用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。
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