2. 从业资格
  3. 基金P当月的实际收益率为5．34%。表10一1为该基金的基准投资组合B的相关数据

基金P当月的实际收益率为5．34%。表10一1为该基金的基准投资组合B的相关数据

练习题库2022-08-02  40
问题 基金P当月的实际收益率为5．34%。表10一1为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为（　　）。A.0．31%B.1．37%C.1．06%D.O．44%
选项 A.0．31%
B.1．37%
C.1．06%
D.O．44%
答案 A
解析 基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60：30：10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化，而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此，资产配置带来的贡献为：（0．70-0．60）×5．81%+（0．07-0．30）×1．45%+（0．23-0．10）×0．48%=0．31%。
【考点】相对收益归因
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