2. 从业资格
  3. 假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收

假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收

题库2022-08-02  17
问题 假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
选项 A:基金A+基金C
B:基金B
C:基金A
D:基金C
答案 D
解析 基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2*（18%-6%)]=-2.8%；基金B的詹森指数=17.5%-[6%+1.0*（18%-6%)]=-0.5%；基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8*（18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。
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