下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度 B:

免费题库2022-08-02 19

问题下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标

选项 A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标

答案 C

解析夏普指数是以标准差作为基金风险的度量，而詹森指数不是。

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证券投资基金

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