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  3. 证券市场线的方程中，通常称()为风险溢价。A:rF B:βP C:[E(TM)-

证券市场线的方程中，通常称()为风险溢价。A:rF B:βP C:[E(TM)-

admin2022-08-02  59
问题 证券市场线的方程中，通常称()为风险溢价。A:r<sub>F</sub>B:β<sub>P</sub>C:[E(T<sub>M</sub>)-r<sub>F</sub>]D:[E（r<sub>M</sub>）r<sub>F</sub>]β<sub>P</sub>
选项 A:rF
B:βP
C:[E(TM)-rF]
D:[E（rM）rF]βP
答案 D
解析 证券市场线的方程E(rP)=rE+[E（rM）-rF]βP。其中，rF是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rM)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的E(rM)-rF代表了对单位风险的补偿，通常称为“风险的价格”。
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