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给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A和证券B在ρAB=-1时构成的组合线为(
给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A和证券B在ρAB=-1时构成的组合线为(
考试题库
2022-08-02
18
问题
给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A和证券B在ρAB=-1时构成的组合线为()。
选项
答案
B
解析
在完全负相关的情况下ρAB=-1,这时σP与E(rP)是分段线性关系。
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