在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合

练习题库2022-08-02 66

问题在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。A.连接A和B的直线上B.连接A和B的直线的延长线上C.连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点D.连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点

选项

答案 A

解析答案为A。根据风险收益的理论，若不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线上，如果考虑做空机制，则可以位于连接A和B的直线的延长线上。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/836240.html

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)