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  3. VaR法来自于()的融合。A:资产波动性分析方法 B:资产定价和资产敏感性分析

VaR法来自于()的融合。A:资产波动性分析方法 B:资产定价和资产敏感性分析

免费题库2022-08-02  95
问题 VaR法来自于()的融合。A:资产波动性分析方法B:资产定价和资产敏感性分析方法C:对风险因素的统计分析D:对风险因素的定性分析
选项 A:资产波动性分析方法
B:资产定价和资产敏感性分析方法
C:对风险因素的统计分析
D:对风险因素的定性分析
答案 BC
解析 VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。
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