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金融机构出于稳健经营的需要,必须对交易员可能的过度投机行为进行限制,适当的业绩评
金融机构出于稳健经营的需要,必须对交易员可能的过度投机行为进行限制,适当的业绩评
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2022-08-02
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问题
金融机构出于稳健经营的需要,必须对交易员可能的过度投机行为进行限制,适当的业绩评价是达到此目的的途径之一。通常采用的业绩评价指标为()。A:VaRB:RAROCC:ISDAD:BIS
选项
A:VaR
B:RAROC
C:ISDA
D:BIS
答案
B
解析
业绩评价指标为“经风险调整后的资本收益”,其计算公式为:RAROC=收益/VaR值。假设交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值也较大,其总的业绩评估就不会高。
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