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假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的
假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的
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2022-08-02
47
问题
假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的VaR值乘以()。A:3.16B:7.25C:2.33D:10
选项
A:3.16
B:7.25
C:2.33
D:10
答案
A
解析
根据{图}计算公式,可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根(即3.16)来近似得出10天持有期的VaR值。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/834197.html
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证券投资分析题库证劵从业分类
证券投资分析
证劵从业
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